期指套利中怎样进行风险控制？

期货资讯 2023年05月22日 16:39 5 来源：网络

对于股指期货，很多投资者并不陌生。期指套利，是更多投资股指期货者所选择的一种交易方式，很多投资者对于股市期货套利如何进行风险控制方面存在着疑问，今天就针对这个问题来为大家解答，希望能够帮助到进行套利交易的投资者更好的交易。

　　对于股市期货中套利的风险，主要就分为两种，一种是保证金风险的控制，两一种就是有风险套利的风险控制，下面将详细的介绍这两种套利的风险控制。

　　第一、保证金风险控制

　　在前面的内容中，我们已经知道期指头寸的餐位控制在期现套利是尤为重要的。指数一旦上涨，那么期指头寸的保证金就会遇到双重挤压。一重挤压是期指空单的亏损并不能由现货头寸的浮盈所弥补，另一重的就是随着指数的上涨，所需保证金将会随着期指合约价值的上升而增加。

　　设M为期指保证金的比例，R为沪深300指数涨幅，β期指为期指合约空头头寸收益率相对沪深300指数收益率的β。为了避免保证金追加风险，至少应把占套利总权益的M2/(M+1)×(M-R×β期指)比例的资金作为期指端的保证金。

　　第二、有风险套利的风险控制

　　风险套利的风险主要就是指价格风险、价差风险与展期风险。所以对这三种风险的控制是非常重要的，投资者一定要设立好止盈止损位，还要去密切关注展期时的价差升水幅度，进而去避免“套利”变成“亏损”的风险。

　　两种期指套利的风险控制，相信您已经记在心中了，在交易中对于止损点的设置是非常重要，这样才能更加的保证您的资金的安全，才能避免您因为一时的贪婪而有盈利的局面变为亏损的局面。

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