股指期货的ETF套利到底是什么？

期货资讯 2023年05月23日 11:08 8 来源：网络

提到股指期货，很多投资者都不陌生，相比股指期货的etf 套利，让很多的投资者都有一种陌生之感。期指套利，相信利用这种投资方式获利的投资者是非常多的。当然ETF套利其本质上也是套利。如果您对此不了解的话，请跟随笔者一起来了解下吧。

　　炒股票需要有一定的技巧，适宜的追涨是可以让您获得一定的利润的。套利也是如此，如果你能够很好的掌握套利的技巧，那么你同样能够获得非常大的利润。什么是股指期货中的ETF套利呢?详细的介绍如下。

　　广义的ETF套利，包括常规低风险瞬时套利、事件套利、双向对冲中性套利、期现套利等。这里我们从最简单的瞬时套利讲起。常规瞬时套利，包括溢价套利与折价套利，其收益独立于大盘的涨跌方向。

　　折价套利(反向套利)：当ETF价格低于实时净值(且二者差额大于交易成本)时，在二级市场上买入ETF，在一级市场提交etf赎回指令成功后得到一篮子股票，然后卖出一篮子股票获益。

　　溢价套利(正向套利)：当ETF价格大于实时净值(且二者差额大于交易成本)时，按照申赎清单买入一篮子股票，在一级市场提交etf申购指令成功后得到ETF，然后在二级市场卖出ETF获益。

　　套利机制的存在，当二级市场价格偏离ETF内在价值超过一定程度时，就会引发套利行为，从而使交易价格向净值回归，使ETF的折溢价水平保持在较低水平。

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