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股指期货的ETF套利到底是什么?

期货资讯 2023年05月23日 11:08 48 来源:网络

提到股指期货,很多投资者都不陌生,相比股指期货etf套利,让很多的投资者都有一种陌生之感。期指套利,相信利用这种投资方式获利的投资者是非常多的。当然ETF套利其本质上也是套利。如果您对此不了解的话,请跟随笔者一起来了解下吧。

  炒股票需要有一定的技巧,适宜的追涨是可以让您获得一定的利润的。套利也是如此,如果你能够很好的掌握套利的技巧,那么你同样能够获得非常大的利润。什么是股指期货中的ETF套利呢?详细的介绍如下。

  广义的ETF套利,包括常规低风险瞬时套利、事件套利、双向对冲中性套利、期现套利等。这里我们从最简单的瞬时套利讲起。常规瞬时套利,包括溢价套利与折价套利,其收益独立于大盘的涨跌方向。

  折价套利(反向套利):当ETF价格低于实时净值(且二者差额大于交易成本)时,在二级市场上买入ETF,在一级市场提交etf赎回指令成功后得到一篮子股票,然后卖出一篮子股票获益。

  溢价套利(正向套利):当ETF价格大于实时净值(且二者差额大于交易成本)时,按照申赎清单买入一篮子股票,在一级市场提交etf申购指令成功后得到ETF,然后在二级市场卖出ETF获益。

  套利机制的存在,当二级市场价格偏离ETF内在价值超过一定程度时,就会引发套利行为,从而使交易价格向净值回归,使ETF的折溢价水平保持在较低水平。


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