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进行期指套利交易需要注意些什么?

期货资讯 2023年05月23日 11:08 55 来源:网络

通过投资期指来获取利润的投资者可以通过选择套利交易和投机交易来获取利润。当然为了不冒险,很多的投资者都会选择期指套利交易来获取利润。那么,对于兔子这而言,在进行期指套利交易需要注意哪些内容呢?笔者认为,在进行套利交易时需要注意的就是成本。

  大家都知道股指期货套利是指某股市期货合约利用期货现货市场之间的不合理价差,通过在两个市场上进行反向交易。待价差区域合理而获利的交易。那么其主要有两种方案可行,一种就是买入等金额的etf指数基金,同时做空当期的股指期货合约;另外一种就是买入沪深300全样本成分股,同时做空相应的股市期货合约。

  从套利的原理上看,股票现货市场和股指期货市场紧密相连,根据股指期货的制度设计,期货价格在合约到期日会与现货市场标的指数的价格趋同。

  从理论方面来看,期货价格是未来的几个,现货价格是目前的价格,按照经济学上的同一价格理论,两者间的差距,即“基差”(现货价格-期货价格)应等于该商品的持有成本。

  然而,在实际的行情中,期指价格常受多种因素影响而偏离其合理的理论价格,与现货指数之间的价格差距往往过大或过小,由此就带来了在期货和现货市场之间套利的机会

  etf指数基金优势是没有印花税,交易成本较低,且ETF指基适合日内交易,投资者先买入ETF指基,若当天期指增长较快,就可利用杠杆找出相对应的成份股,然后平掉期货的仓单。针对股指期货套利时,期货价格高出现货价格的情况,投资者要学会计算资金成本和交易成本。因为做股指期货套利可能要持仓半个月或一个月,这么长的时间里,资金成本是会发生变动的,所以必须算清楚。

  etf基金收取手续费较低,这很重要。因为做股指期货套利,主要就是考虑到交易成本。套利是低风险投资,收益并不丰厚,要是手续费高,有时盈利的50%到70%都要交出去了。


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