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怎样利用ETF与股指期货进行套利?

期货资讯 2023年05月24日 11:02 42 来源:网络

有关套利交易方法,在前面已经为大家讲了很多,刚进入股指期货投资的朋友对于此还是有些陌生,他们在对待etf股指期货进行套利的方式还不是非常理解。通过此种方式进行期指套利来获得利润也是非常有效的。那么,怎样利用利用ETF和股指期货进行套利?今天就跟随笔者来详细的了解下吧!

  在利用股指期货进行套利时,需要观察指数期货的变化。由于ETF没有印花税而只需要考虑ETF买卖的佣金,省去很多成本,同时ETF的流动行比较好,而且不像股票可能因为某种原因停牌,所以在这里我们利用ETF作为指数期货的现货来分析套利的上下限。

  这样我们可以得出结论:当指数期货的市场价格在上限和下限之间波动时,我们认为指数期货价格比较合理,此时不存在套利空间。而当指数期货的价格超出上下限的范围时,就可以立即进入套利空间,获取低风险的套利收益

  在正向套利操作期间,我们的成本主要有:买卖ETF的佣金;买卖ETF的冲击成本;指数期货的交易成本;4、买卖指数期货合约的冲击成本。所以当套利空间大于套利的成本时,便可以进行实际操作。这样得到指数期货套利的上限是:现货ETF价格+交易成本。

  在反向套利操作期间,我们的成本主要有:买卖ETF的佣金;买卖ETF的冲击成本;指数期货的交易成本;4、买卖指数期货合约的冲击成本。所以当套利空间大于套利的成本时,便可以进行实际操作。这样得到指数期货套利的上限是:现货ETF价格-交易成本。


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