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股指期货如何做空套利?

期货资讯 2023年05月24日 11:02 59 来源:网络

说到股指期货套利,首先会想到的就是有关期指套利方面的知识,当然一般来说,股指期货套利就是股指期货股票间的对冲套利。股指期货怎么样做空套利呢?其实,在前面笔者有讲者方面的内容,但是对于初学者来说,前面的内容可能太理论化了,今天笔者就举例来为大家详细的说明。

  股指期货怎么样做空套利?当然,说起套利,一般就是通过价差进行套利。换句话就是说利用股指期货市场存在的不合理价格,同时参与股指期货与股票现货市场交易,或者同时进行不同期限、不同类别股票指数合约交易,以赚取价差的行为。

  如何投资者认为股市估值过高,并预期将要回调,可以通过做空股指期货的方式来盈利。但是相对于做多,做空着面临的市场风险更大,因为市场不仅需要下跌,还需要在约定内跌到约定跌位,否者做空着将损失所有的成本。

  股指期货怎么样做空套利?做空套利,就是正常的旗下套利,就是股指期货和沪深300指数之间价差的套利。怎么样能够做好做空套利呢?下面举例为大家介绍。

  例如:股指期货在12年12月份合约是2175点,沪深300指数是2168点,它们之间有7点价差,按照股指期货的结算方式,就是7乘以300元等于2100元,不包含手续费

  一般的做法是卖空股指期货合约,在股票市场买进股票或者etf来模拟沪深300指数,同时建仓,等基差回归时候平仓,可以做到套利。

  因为股指期货最后交易日交割结算价是按照沪深300指数最后两小时的算术平均价来结算的,所以才给期现套利提供了前提,也就是保证了基差的回归。

  在上面的例子中,基差7点的时候进行建仓,在理论上是不管股指期货还是现货市场如何涨跌,投资者的收益都会锁定在7点,也就是2100元。


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