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如何进行股指期货的套利交易?

期货资讯 2023年05月25日 10:51 47 来源:网络

很多投资者在面对股指期货的时候,虽然会选择将为安全的期指套利交易,但是还是有部分的投资者会在套利中失掉资金,这是为什么呢?笔者认为,他们是不懂的去分析股指期货的套利空间是在哪儿,只是盲目的进行选择。怎样进行股指期货的套利交易?今天,笔者就针对这个问题,来为大家详细的介绍下。

  上证50和中证500股指期货的推出,给投资者们带来了另外一种获利的方式。当然,有的投资者会因为玩不转而亏钱。慢慢去接触就能够找到其中所存在的套利空间。其实对于投资者而言,准备工作很简单,就是把上证50和中证500股指期货当做另外的沪深300股市期货玩,直接把数据换一下就行,换而言之就是在相关策略在新的股市期货上跑一次而已。

  大家都知道,股市期货是个衍生品,投资者需要准备的就是着力研究者两个指数,上证50成分股分红比例高,因此可以赚取其分红的收益,而中证500则可以赚取相应的阿尔法收益。

  在现在的市场上,运用最多的策略当然属于中性策略。什么是市场的中性策略呢?它是指同时构建多头和空头头寸以对冲市场风险,在市场不论上涨或者下跌的环境中均能够获得稳定收益的一种投资策略,市场中性策略主要依据的就是统计套利的量化分析。

  怎样进行股指期货的套利交易?基于股市期货的套利,在基本理念上就是基差强制的恢复。怎么来讲呢?它就是由于市场的过度反应,股市期货的升帖水出现了短期的高估或者低估,当偏差幅度超过期现套利的交易成本时,通过构建现货股票组合和股指期货形成配对组合,能够利用这种短期的定价偏差获得收益。

  笔者的套利经验总结:通常使用对冲的方式实现绝对收益,比如做多股票,做空股指期货,两者的差价便是获取的阿尔法收益,去年控制的最大回撤仅为四五个点,全年套利收益做到了20%。

  从以往的交易数据看,每年都会有一波大盘蓝筹股行情成长股在出现风险的时候,低估值股票会逐步往上走,小股票滞涨。此时会按照沪深300配股,或者买入etf,放空股指期货,到月底会这种偏差会自动收敛,收敛的空间便是套利的收益。倘若到了最后一个交易日,套利的收益超过10%,此时应该把大部分仓位换回来。

  怎样进行股指期货的套利交易?就是以上的内容,如若了解更多,请关注期指套利交易。作为投资者一定要考虑各种的因素对于期指的影响,这样才能让套利的风险降低到最小。赢家江恩证券分析系统拥有三大时空、四大技术分析、五大买卖决策、六大选股模型,全方位帮您把握股市行情,完善盈利体系,持续稳健的赚取利润。


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