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期指贴水时怎样进行挤压套利收益?

期货资讯 2023年05月29日 15:46 47 来源:网络

股指的朋友,对于升水套利是非常了解,它相对于投机交易来说较为安全。有的投资者面临一个这样的问题,那就是期指套利在贴水中如何实现呢?期指贴水的行情也是股市行情较为不好的状态下,小编想说,期指贴水时可以进行加压套利收益,想要知道方法,就跟随笔者来学习吧!

  在2016年的第一周的交易中,股市就出现了暴跌情况,很多投资者在面对市场暴跌的情况下,并不知道怎么去进行操作。小编所总结的内容如下。

  如果在市场暴跌的情况下,要基本上保持空仓,在这样的极短行情下,历史规律往往都会失效,尽量多看少多,待市场恢复正常后再进行正常操作。

  当然相对来说,获利收益就会有所降低,当然策略上是可以试用对冲交易的。我们可以运用中证500与沪深300股指期货来进行对冲,且对冲覆盖率接近100%,无风险的敞口,当然如果是这样的话,大盘的暴跌对我们并没有什么影响,当然由于千古跌停导致市场流动性不足,无法正常换仓,只能进行观望。


  当然,如果股指期货持续贴水的话,那么在量化对冲基金的嘶吼可以选择空仓观望,如果再加上市场暴跌以来的所形成的交易量萎缩,做空受限,从一定程度上对量化对冲基金产生了不利的影响。

  针对期指贴水情况,可在策略上应当做一定的调整,通过量化对冲的阿尔法收益空间比较大,日均收益正常能够达到千分之一至千分之二,,每月的收益率可以控制在2%至4%,所以可以容忍一定的贴税率。

  举个例子:即使开仓贴水2%,阿尔法收益可以弥补这部分的损失,如果贴水在一个尚可接受的安全范围之内,那么,作为投资者是仍然可以进行继续开仓的,在另一方面,我们便可以进行市场节奏的把握,利用贴水获取波段收益。


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