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马丁交易到底可不可以长期稳定盈利呢?

外汇投资 2023年10月10日 11:26 47 来源:网络

关于马丁交易策略我有我自己的想法,我认为如果将马丁策略做适当的改良,必将带来丰厚的回报。
我们不可否认的事实,任何知识都是基础理论,都需要执行者将其与实践相结合以达到利益最大化。
不可否认,马丁格尔策略本身是有弊病,那么请问你的盘面技术资金管理能否弥补马丁格尔本身的缺陷?
我想如果能将其两点充分与马丁格尔策略做衔接,势必大概率将马丁策略的优势体现到最大化。
对于马丁策略,有两个最关键点:
1、区间和周期的确认——盘面技术
2、资金的充足——资金管理
对于以上两点,我们更关注第一要点“区间和周期的确认”。
我想很多学习马丁策略的盘手,给于教授的周期是四小时图,那么可否调整到三小时周期图?四小时图有一个弊病,时常会错过行情并且区间较大导致价格波动时难以跑到止盈位置而发生行情反转;如果选择一小时图或者二小时图,区间的稳定性会被大大降低而造成大概率反复止损,那么三小时图可否是你考虑可参考的周期图?
另一方面,确认区间方法的改良对策。理论上马丁策略对于区间的确认是四小时图4~5根蜡烛组合,我们可以计算一下行情运行的时间一般是16~20个小时,也就是说将近一天的时间,这样带来的隐患是经常交易是做到第二天的行情,并非当天;考虑到如果缩减蜡烛线的数量,同样也降低了对行情判断的准确度,那么我们如何弥补这一缺陷?可以添加技术指标的考量,包括震荡指标趋势指标,比如KD和MA。
KD——看金叉死叉和快点不在超买超卖区。
MA——以均线60日为参数,价格在60日均线下方出现做多信号,但时距离较贴近60日均线附近,那么可以判定此次入场信号无效。
个人都有自己对盘面的分析方法,以上是我提供给大家的思路。我想有一点是我们共识,量化只是执行,而我们所掌握交易策略是核心。而对于马丁策略它本身是理论上存在长久并且稳定盈利的事实。

这个策略的基本原理:其实就是赌大小,并把投注不断加大,直到赌对为止。
假设我们有一枚硬币,我们来打赌这枚硬币抛出后是正面还是反面,最初的下注金额是1美元。抛出硬币是正面和反面的概率是相等的,均为50%,而且每一次抛出硬币的结果是相互独立的,不会相互影响。只要你坚持押注正面或者反面,每一次押注都是前一次押注金额的两倍,那么只要你押注对一次,之前的亏损就都挽回了,最终你将赚到无数多的钱。
当然,上面所说的是理想情况,也就是说,至少概率为50%的情况。但有一点需要注意的是,当连续出现猜错的情况时,需要非常大资金量以维持继续开仓的能力。有一个很好的例子:买入欧元/美元,在1.2650时持有1单,汇价跌至1.2630时再开第2单,继续跌至1.2610时继续增持4单,你盈亏均衡状态下的平均价格由1.2650跌至1.2640,再下跌至1.2625,由此类推下去,你的盈亏均衡平均价会不断拉低;当你的在1.2550处再加仓32单时,这时盈亏均衡平均价为1.2569,虽然你已经亏损了100点,但只要汇价上涨19点,从1.2550涨至1.2569,那么你就可以挽回所有损失,如果汇价继续下跌,那你将面临爆仓风险
所以,马丁策略其实就是一个反趋势策略。在资金无限的情况下,马丁策略是可以盈利的。但事实上,这种情况基本不可能存在。所以在实战中,我们看到最多的其实是爆仓,而长期稳定盈利,可能无从说起。

首先可以明确的说,没有任何一款EA能够做到长期稳定盈利。不知道你有没有自己写过EA,简单来说EA就是把自己或者别人的交易方法写成程序。包括判断依据,进场点位的分析,都是如此。不同的就是保险起见,其中包含了历史数据的采集。
那么问题来了,说是马丁交易策略的EA,但能的真做到把马丁交易策略完整的写进EA?不可能的。只能选取整个交易策略的一段,而且还是自己的理解。EA认识K线形态不?分的清市场环境不?EA只认价格和指标。所以想要把某个理论完全EA话,想都别想。
而且你要清楚马丁策略其实是一种资金管理方式。它的基本原理类似于金字塔式的加仓方式。摊薄成本。只要行情回撤,就可以让被套的系列订单解套。你可以简单的认为这是一种概率游戏。比如压大小。输了就加倍再压,以此循环,直到赢了美指。理论上来说,只要你资金足够,可以保证永远赢钱,但也只是理论。甚至有时候直接爆仓。
现在市场说道EA,基本绕不开马丁,似乎马丁EA成了主流。这么受到青睐,基本在于:
1、原理简单。
2、马丁策略的回撤可计算。
3、马丁交易策略在程序化代码编写的难度小。
4、对震荡行情好用
但有一个致命缺点,就是刚刚说的,是牺牲了对于回撤的控制要求,采取了死扛的做法,风险快速放大,遇到单边立马歇菜。
以为设置了止损就没事了?别天真了,本质上没有变化。只是死的快和慢而已。
现在说到马丁,都会伴随着一句---爆仓。
还是碰到这个问题了,我来回答一下,但是先表态:普通小散不建议用这个策略。
做马丁通常会遇到下面两种情况:
第一,容易形成订单两头锁死的状态。
当你顺势做单做多的时候,行情突然逆转下跌,形成短暂的下跌趋势,马丁交易者通常的做法是把订单对冲锁死,然后再顺着下跌的方式,去做空单。这是自然而然的选择。此时,最担心的情况是,行情再度逆转,掉头向上。那么空单会套住。此时,马丁交易者要么把空单对冲锁死,再进入追进多单。倘若行情最终被证明是一个震荡的时候,会形成两头不断追进,不断锁死的情况。可谓竹篮打水一场空。被锁死的订单就会越来越多,浮亏单子越来越多。此时,只能慢慢等待新的行情走出来,把某一个方向的盈利订单处理掉,从而形成单边的逆势马丁。这就是既浪费时间,又没有提高效率、还重新留下未知的风险敞口的情况(因震荡行情后很容易走出真正的趋势)。
第二,容易形成大单边行情中的被深套。
没有人会故意在单边中逆势做单,这是毋庸置疑的。大单边被套的情况,也在于犹豫不定的时候,会形成效率优先还是风险优先的抉择困难。
理论上,在资本比例足够强大的时候,单边加仓交易是效率最高的做法。无论是顺势马丁,还是逆势马丁,都是如此。这就是对单边行情的级别,如何评估的问题。比如,你认为一个行情在接下来的几天,大概率是在100点之内波动。那么,你大可以在一个范围内,以较为宽松的风险敞口,去运筹你的仓位资金管理,从而在一个大概率确定性的波动范围内,获得确定性的、高效率的盈利。
当这种意向中的所谓100点行情被击穿和打破的时候,矛盾就出现了。它超过了你的预期,并已经事实上形成了浮亏。究竟是继续加仓,还是止损或者部分止损,成为一个艰难的选择。
马丁策略其实不怕纯粹的单边,而是怕拉锯型的单边。
面对上面的问题,有几个基本方式是可以尝试的:
第一,严格控制总的仓位和单品种的仓位。
第二,不轻易追涨杀跌,防止震荡拉锯战让马丁仓位两头加仓,形成仓位风险聚集。
第三,尽量不对冲订单,而是以轻仓的方式拿住,等待行情的回调解套和盈利。控制加仓间距,控制加仓进场的技术条件过滤。

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