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收益率小幅下行,地产债多数下跌,“21金地MTN004”跌超32%

债券新闻 2022年10月18日 13:59 50 来源:网络

昨日各期限信用债收益率多数小幅下行,全天成交近1500亿元。地产债多数下跌,Wind数据显示,银行间及交易所信用债(企业债、公司债、中票、短融、定向工具)共成交1635只,总成交金额1487.38亿元。其中523只信用债上涨,145只信用债持平,911只信用债下跌。

地产债多数下跌,“21金地MTN004”跌超32%,“20阳城04”跌超24%,“20碧地01”跌超12%,“18远洋01”跌超11%,“20时代07”跌9%,“20碧地02”跌超8%,“20融创02”跌近8%,“19龙控04”、“19龙控01”、“19碧地02”和“20碧地04”跌超6%;“15合景02”涨56%盘中临停,“21碧地01”涨超7%,“20旭辉01”涨超4%。

中债各期限中短期票据收益率较上日多数小幅下行。其中,AAA级中短期票据中,1年期收益率下行0.25个基点报2.1052%;3年期收益率下行1.62个基点报2.6254%;5年期收益率下行0.96个基点报2.9651%。AA+级中短期票据中,1年期收益率下行0.25个基点报2.2329%;3年期收益率下行0.62个基点报2.8137%;5年期收益率上行0.04个基点报3.2286%。AA级中短期票据中,1年期收益率下行0.25个基点报2.3029%;3年期收益率上行0.38个基点报2.9837%;5年期收益率下行0.96个基点报3.6686%。

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从剩余期限分布来看,1年期以内信用债成交金额居首,共成交631只,总金额为727.17亿元。此外,1-3年期共成交697只,总成交金额为546.06亿元;3-5年期共成交263只,总成交金额为194.56亿元;5年期以上共成交44只,总成交金额为19.61亿元。从评级分布来看,AAA级信用债成交金额居首,共成交563只,总金额为390.43亿元。此外,AA+级信用债共成交201只,总成交金额为113.78亿元;AA级信用债共成交85只,总成交金额为28.21亿元;A-1级信用债共成交4只,总成交金额为0.96亿元;AA-级信用债共成交3只,总成交金额为0.03亿元。

中债各期限中短期票据信用利差较上日窄幅波动。其中,1年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄0.75个基点至21.79BP;AA+级信用利差收窄0.75个基点至34.56BP;AA级信用利差收窄0.75个基点至41.56BP。3年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄0.91个基点至27.28BP;AA+级信用利差走阔0.09个基点至46.11BP;AA级信用利差走阔1.09个基点至63.11BP。5年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄0.21个基点至36.3BP;AA+级信用利差走阔0.79个基点至62.65BP;AA级信用利差收窄0.21个基点至106.65BP。

10月14日成交活跃券:“22国家管网SCP001”、“22国家管网SCP006”、“22中铁建MTN001”、“22金融街(000402)投MTN001”、“22鲁能源MTN005”成交额位列前五,分别为39.61亿元、30.59亿元、30.5亿元、27.5亿元、21.9亿元。

10月14日涨幅超2%的信用债前三:“15合景02”、“21金地MTN006”、“21豫园商城MTN002”涨幅位居前三,分别涨56%、53.37%、14.42%,分别成交7.8万元、2434.06万元、1823.82万元。

高收益债:共73只收益率高于15%的信用债有成交,其中“15世茂02”、“20世茂G1”、“21远洋控股PPN002”收益率位列前三,分别为51089.09%、757.93%、263.81%,三只债分别成交170.19万元、4.78万元、1195.2万元。收益率处于8%-15%区间的信用债共53只,其中“20万达01”、“16渤水产”、“22复星01”收益率位列前三,分别为14.99%、14.91%、14.38%,与中债估值的偏离度分别达-1943.85bp、471.39bp、-2307.37bp,三只债分别成交15.89万元、522.65万元、18.2万元。

城投债:各期限城投债收益率较上日多数上行。其中,AAA级城投债中,1年期收益率上行0.06个基点报2.1088%;3年期收益率下行1.73个基点报2.6356%;5年期收益率上行2.02个基点报3.0196%。AA+级城投债中,1年期收益率下行0.93个基点报2.2152%;3年期收益率上行0.27个基点报2.8149%;5年期收益率上行2.02个基点报3.2197%。AA级城投债中,1年期收益率下行0.93个基点报2.3352%;3年期收益率上行0.27个基点报2.9399%;5年期收益率上行2.02个基点报3.4747%。

美元债:久期财经数据显示,中资美元债三大回报指数下行,地产板块收益率上行700bps,产业板块收益率下行48bps。龙湖集团LNGFOR 3.95 09/166/29领涨,上涨2.401pt至60.785。

国泰君安认为,对后续债市谨慎是因为10月是变盘时间点,会有较多不确定因素释放,2022年关键会议尤其重要,这个期间还是有可能出现超预期的变化。节前利率出现了超预期上升,节后来看市场整体是偏谨慎、分歧加大的状态,市场整体可能认为这一波调整还没结束,是下跌中继


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