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阿里期权成交总量大涨2倍,YANG隐波率急升

美港股资讯 2022年10月25日 17:40 86 来源:网络

一、市场概览

美东时间周一(10月24日),三大股指继续反弹。道指收涨1.34%,标普500指数收涨1.19%,纳指收涨0.86%。

行情来源:华盛证券

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期权市场方面,交易活跃度略有下降,期权成交总量为37,719,701张,前值47,316,190张,高于90日平均成交量36,923,436。其中,看跌期权合约占比45%,前值47%,看涨期权合约占比55%。

分板块看,行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务成交量位列前三,非必选消费成交占比17.7%,信息技术成交占比10.9%,通讯服务成交量占比10.8%。etf期权成交量保持高涨,宽基ETF期权成交占比31.5%,杠杆ETF期权合约占比2.9%。

个股期权方面,1511只股票期权成交量高于30日移动平均线,前值1538;其中前100只个股期权成交量占比79%,前值80%;另外有1291只个股无期权成交,前值1434。

图片来源:Marketchameleon

二、异动大单

周一(10月24日),非必选消费、信息技术和医疗健康板块相关个股出现较多活跃单,按照当日成交量排行,榜单TOP 10分别如下:

1.非必选消费股

当日榜单TOP10:特斯拉阿里巴巴、Bath & Body Works、3B家居、Chewy、塔吉特、通用汽车、威富集团、卡骆驰、金沙集团。

当日新增上榜:Bath & Body Works、Chewy、通用汽车、威富集团、卡骆驰、金沙集团。

重点动态:阿里巴巴隔夜大跌12.51%,但是出现看多情绪的看涨期权大单异动,成交500张,总成本19万美元。阿里的期权成交总量由前一日的22万飙升至66万张,当日成交量沽购比0.56。

3B家居连续出现期权大单异动,于10月28日到期、行权价4.5美元的看跌期权,出现成交1000张的大单,总成本3.36万美元。由于接近行权日期,该期权链的成交量连续两日大增。

相关资讯:

阿里巴巴隔夜跌破IPO发行价,接近历史低位。与此同时,10月24日20时,天猫2022年“双十一”预售正式开启,罗永浩、李佳琦同时现身淘宝直播间。交银国际称,双十一或拉动需求边际回暖。

随着亿万富翁埃隆·马斯克接近10月28日完成收购推特的最后期限,有传言称这笔交易正在接受国家安全审查,可能会破坏交易,但白宫现在否认了任何此类审查。

2.信息技术股

当日榜单TOP10:苹果美国超微公司、甲骨文、DigitalOcean $DOCN 、微软、Twilio、美国网存、Snowflake、台积电、德州仪器。

当日新增上榜:甲骨文、DigitalOcean、Twilio、美国网存、台积电、德州仪器。

重点动态:苹果出现10月28日到期、行权价140美元的看跌期权大单异动,成交1000张,总成本12.5万美元。周一苹果缩量反弹,期权成交总量下降,沽购比也随之下降至0.83,前一日0.96,上周最高达到1.76。

相关资讯:

10月25日消息,据报道,苹果首次上调了音乐和Apple TV+服务的价格,将个人用户的Apple Music服务价格从每月9.99美元上调至10.99美元,立刻生效。

据业内消息,苹果新款M2处理器意图抢攻高端PC及工作站应用市场,该处理器将采用台积电3nm制程工艺生产。此外,台积电可望独吞新款M2处理器大单。

3.医疗健康股

当日榜单TOP10:辉瑞、Accolade、Avantor、Kiniksa $KNSA 、艾伯维公司、默沙东、HCA控股、CASSAVA SCIENCES、礼来、渤健公司。

当日新增上榜:辉瑞、Accolade、Avantor、Kiniksa、艾伯维公司、默沙东、HCA控股、CASSAVA SCIENCES、礼来、渤健公司。

重点动态:辉瑞出现2024年1月19日到期、行权价45美元的看跌期权大单异动,总成本8.97万美元,该期权链的成交量异动拉升,当日成交量超过千张。同时,上周辉瑞股价大幅下调后止跌,期权成交沽购比也从3.25降至0.56。

相关资讯:

近日,据路透社等外媒报道,辉瑞高管Angela Lukin公开表示,在美国政府的采购计划到期后,将大幅提高新冠疫苗的价格,每剂售价110美元至130美元,约为现行政府采购价格的4倍。

默沙东宣布,欧盟委员会已批准扩大VAXNEUVANCE的适应症,包括主动免疫,以预防由肺炎链球菌引起的6周至18岁以下婴儿、儿童和青少年的侵袭性疾病、肺炎和急性中耳炎。

(注:期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况,异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股,旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者,帮助交易者发现下一个重大交易机会

三、指标异动排行

除了异动大单,期权交易中通常还存在一些常用指标,这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会,规避交易风险

1.期权成交总量TOP10

重点动态:

阿里巴巴的期权成交量增至超66万,前值约22万,其中看涨期权42.5万,沽购比0.56,较上周显著下降。

蔚来隔夜大跌超15%,期权成交量达到49.5万上榜,前值26万。消息面上,蔚来20亿成立电池科技公司,李斌任董事长。与此同时,特斯拉产品降价,对国内新能源车市场或将带来新的冲击。

注:期权成交总量表示对应标的当日成交量情况,其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态:

特种设备企业特雷克斯 $TEX 周一期权成交量升至11839,期权成交量比达到58倍。特雷克斯近期股价震荡,在最近所有17家参与评级的机构中,65%的券商给予买入建议,35%的券商给予持有建议。

 

注:相对成交量比,是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值,相对成交量比越高,意味着该期权标的近期活跃度越高,不同于期权成交总量,该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高,但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态:

周一Call单比率达到100%个股有11只,主要为工业板块,通讯服务企业LSXMK $LSXMK 看涨期权成交超过3000张,近期公司股价底部震荡,期权成交活跃度上升。

周一Put单比率达到100%的个股有1只,软件服务企业PAY $PAY 看涨期权成交800张;开发基因疗法的企业AKUS $AKUS 的看涨期权成交比上升至99.8%,当日期权成交量3547。

 

注:High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小,该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。

4.隐含波动率(IV)TOP10

重点动态:

制药企业MDGL $MDGL 隐波率达到269.5,生物科技企业TCDA隐波率维持高位,达到262.7;

3倍做空富时中国A50指数的YANG $YANG 隔夜大涨29.7%,隐波率达到140。


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