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信用债日内表现较弱,地产债“21金地MTN003”跌超52%

债券新闻 2022年10月26日 14:20 486 来源:网络

信用债日内表现较弱,各期限收益率多数上行1-2个基点,Wind数据显示,前一日银行间及交易所信用债(企业债、公司债、中票、短融、定向工具)共成交1409只,总成交金额1248.79亿元。其中513只信用债上涨,107只信用债持平,739只信用债下跌

地产债多数下跌,“21金地MTN003”跌超52%,“20时代02”跌超17%,“21碧地02”跌超15%,“15远洋03”和“21旭辉01”跌超8%,“20龙湖05”、“19龙控04”跌超7%,“20龙控01”跌超4%;“21碧地03”涨近20%,“20碧地01”涨超6%,“21复地01”涨超4%。

中债各期限中短期票据收益率较上日多数上行1-2个基点。其中,AAA级中短期票据中,1年期收益率上行1.65个基点报2.1126%;3年期收益率上行2.24个基点报2.5778%;5年期收益率上行0.01个基点报2.9112%。AA+级中短期票据中,1年期收益率上行2.64个基点报2.2402%;3年期收益率上行2.24个基点报2.7961%;5年期收益率上行1.01个基点报3.1546%。AA级中短期票据中,1年期收益率上行2.64个基点报2.3302%;3年期收益率上行1.24个基点报2.9461%;5年期收益率下行0.99个基点报3.5846%。

从剩余期限分布来看,1年期以内信用债成交金额居首,共成交551只,总金额为602.11亿元。此外,1-3年期共成交598只,总成交金额为451.08亿元;3-5年期共成交230只,总成交金额为169.75亿元;5年期以上共成交30只,总成交金额为25.85亿元。从评级分布来看,AAA级信用债成交金额居首,共成交436只,总金额为332.83亿元。此外,AA+级信用债共成交182只,总成交金额为97.3亿元;AA级信用债共成交78只,总成交金额为21.17亿元;A-1级信用债共成交12只,总成交金额为6.71亿元;AA-级信用债共成交1只,总成交金额为0.01亿元。

中债各期限中短期票据信用利差较上日表现分化。其中,1年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄0.85个基点至19.71BP;AA+级信用利差走阔0.14个基点至32.47BP;AA级信用利差走阔0.14个基点至41.47BP。3年期中短期票据中,AAA级信用利差走阔0.86个基点至22.76BP;AA+级信用利差走阔0.86个基点至44.59BP;AA级信用利差收窄0.14个基点至59.59BP。5年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄0.99个基点至31.21BP;AA+级信用利差走阔0.01个基点至55.55BP;AA级信用利差收窄1.99个基点至98.55BP。

10月25日成交活跃券:“22广州地铁SCP005”、“22苏交通SCP022”、“22中色MTN003”、“22中建八局SCP009”、“22中化工SCP011”成交额位列前五,分别为37.7亿元、16.79亿元、16.32亿元、15.6亿元、14.58亿元。

10月25日涨幅超2%的信用债前三:“21碧地03”、“22绿城地产MTN004”、“20碧地01”涨幅位居前三,分别涨19.81%、11.18%、6.66%,分别成交0.04万元、11740.39万元、981.93万元。

高收益债:共64只收益率高于15%的信用债有成交,其中“18龙控05”、“19碧地02”、“18远洋01”收益率位列前三,分别为4948.23%、269.59%、173.54%,三只债分别成交41.97万元、134.81万元、213.58万元。收益率处于8%-15%区间的信用债共48只,其中“16渤水产”、“12柳州城投债”、“18南京新港MTN002”收益率位列前三,分别为14.92%、14%、13.81%,与中债估值的偏离度分别达457.2bp、359.3bp、1087.42bp,三只债分别成交746.9万元、591.8万元、3041.87万元。

城投债:各期限城投债收益率较上日均有所上行。其中,AAA级城投债中,1年期收益率上行1.27个基点报2.131%;3年期收益率上行1.22个基点报2.6013%;5年期收益率上行0.36个基点报2.9755%。AA+级城投债中,1年期收益率上行1.27个基点报2.2272%;3年期收益率上行1.22个基点报2.8106%;5年期收益率上行0.36个基点报3.1856%。AA级城投债中,1年期收益率上行1.27个基点报2.3272%;3年期收益率上行1.22个基点报2.9256%;5年期收益率上行1.36个基点报3.4406%。

美元债:久期财经数据显示,中资美元债三大回报指数下行,地产板块收益率上行928bps,金融板块收益率下行22bps。越秀地产YUEXIU 3.8 01/20/31下跌9.377pt至68.514.

中信固收称,经济的改善信号越来越多,若没有疫情、地缘政治等超预期风险的扰动,今年四季度到明年一季度中国经济或能保持平稳复苏的势头。中期维度来看,经济回暖和地产销售反弹的信号、内外均衡对货币政策制约可能会在下一阶段成为影响债市的主旋律,在这些因素的影响下,利率债或将偏弱运行。


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